发信人: skysolo (skysolo), 信区: Stock
标 题: 有关期权交易的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Mar 14 12:54:08 2015, 美东)
有关期权交易的问题
当买call或卖call量比较大的情况下对实际的商品价格会不会造成影响？
反过来，当买put或卖put的情况呢？
问题是，MM具体是怎么来执行这些contracts而保证自己不亏？比方说MM卖call的时候
要买相
应数量的股票吗，如果没有，股票涨了，MM不是赔了？在exp day，超过call strike价
格的股票是要被assigned，这些股票是怎么处理的，market close了，周末不可能马上
卖掉，下周市场变化了呢？
我的一个观察是，当某个strike量（open interest）比较大的情况下，如果是call的
话，这个可能是股价上升阻力，如果是put strike可能下降的支撑。跟max pain不太一
样，max pain是看所有strikes
不知道这么理解对不对？
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